Gestión del riesgo

La gestión de riesgos es uno de los ejes centrales de la estrategia competitiva de Bankinter. La entidad cuenta con un modelo de gestión de riesgos de probada eficacia, alineado con los estándares regulatorios y las mejores prácticas internacionales, y proporcionado a la escala y complejidad de sus actividades. La responsabilidad última de la gestión de riesgos reside en el Consejo de Administración, que anualmente aprueba la estrategia de riesgos y en particular define el Marco de Apetito al Riesgo, en el cual se establecen:

• La tipología y niveles de los distintos riesgos que el Grupo considera razonable asumir en el desarrollo de su estrategia de negocio.
• Un conjunto de métricas e indicadores clave para el seguimiento y gestión de los riesgos. Cubren dimensiones de niveles y coste del riesgo, rentabilidad, liquidez y capital, entre otras variables. Para cada métrica se establece una tolerancia y un límite, que en caso de alcanzarse activa medidas correctoras.

La estrategia de riesgos se desdobla en dos planos: la declaración de apetito al riesgo y los principios de gestión:

• Declaración de apetito al riesgo. Bankinter desarrolla su actividad con un perfil de riesgo prudente, persiguiendo un balance equilibrado y una cuenta de resultados recurrentes y saneados, para maximizar el valor de la entidad a largo plazo
• Principios de gestión del riesgo. El apetito y tolerancia a los riesgos que el Grupo asume se ajustan, entre otros, a los siguientes principios:
  • Estrategias, políticas, organización y sistemas de gestión prudentes y adecuados al tamaño, ámbito y complejidad de las actividades de la entidad, basándose en una práctica bancaria de calidad.
  • Respeto y adecuación de la actuación de la entidad a las exigencias, límites y restricciones regulatorias establecidas, velando en todo momento por el adecuado cumplimiento de la normativa vigente.
  • Mantenimiento de una baja o moderada exposición relativa al riesgo crediticio, con un índice de morosidad en el rango más bajo del sistema financiero español.
  • Adecuación de la cobertura de activos problemáticos.
  • Adecuada remuneración del capital invertido asegurando una rentabilidad mínima sobre la tasa libre de riesgo a lo largo del ciclo.
  • Mantenimiento de un nivel bajo de riesgo de mercado, de manera que, en escenarios de estrés, las pérdidas generadas tengan un impacto reducido sobre la cuenta de resultados de la entidad.
  • Crecimiento intenso en los segmentos estratégicos prioritarios de medianas y grandes empresas.
  • Equilibrio de la cartera de inversión crediticia de personas físicas y personas jurídicas.
  • Crecimiento equilibrado de los recursos de financiación minoristas.
  • Diversificación de las fuentes de financiación mayorista, tanto desde el punto de vista de instrumentos como de mercados y mantenimiento de un perfil de vencimientos equilibrado.
  • Optimización del coste de la financiación minorista manteniendo una relación equilibrada con el rendimiento del crédito y la situación de tipos en el mercado.
  • Empleo de un principio de diversificación de los riesgos con el propósito de evitar niveles de concentración excesivos que puedan traducirse en dificultades para la entidad.
  • Limitación de la actividad en sectores sensibles que puedan suponer un riesgo para la sostenibilidad de la entidad, tales como los relacionados con la promoción o la construcción, o un impacto negativo en su reputación y/o honorabilidad.
  • Moderado apetito al riesgo de tipo de interés.
  • Mantenimiento de una posición estructural en divisa muy reducida.
  • Control reforzado del posicionamiento reputacional de la entidad (Buen Gobierno Corporativo, riesgos sistémicos, etc.).
  • Voluntad de completar el nivel de servicio que Bankinter presta a sus clientes tanto de Banca Privada como Banca de Empresas, ofreciendo servicios de Banca de Inversión de riesgo limitado.
  • Optimización del Ratio de Eficiencia.
  • Maximización de la generación de valor para los accionistas a lo largo de los ciclos a través tanto de los dividendos como de la revalorización de la acción, todo ello sobre una fuerte base de capital y liquidez.
  • Mantenimiento de un Common Equity Tier 1 (CET1) dentro de la banda de fluctuación fijada por la entidad, superior a los mínimos regulatorios.
    
    

Bankinter cuenta además con un modelo de gobierno corporativo alineado con los más exigentes estándares supervisores. Para estimular y reafirmar su sólida cultura de riesgos, dispone de un equipo de personas altamente cualificado y un soporte de sistemas de información avanzados. 

Tres líneas de defensa

En 2016, Bankinter completó su evolución hacia el modelo de control interno basado en tres líneas de defensa:

1. Las unidades de negocio, que son responsables del control en su ámbito y de la ejecución de las medidas establecidas por las normas y estándares de riesgos.

2. Las unidades especialistas de control. Esta línea supervisa la calidad y la ejecución de los controles por las unidades de primera línea, define las medidas mitigadoras y de mejora necesaria y promueve la correcta implantación de las mismas.

3. La unidad de Auditoría Interna, que realiza una revisión independiente, verifica el cumplimiento y eficacia de las políticas corporativas y proporciona información sobre el modelo de control.

Supervisión

En 2016 continuó asentándose el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el organismo liderado por el Banco Central Europeo que empezó a operar en noviembre de 2014 y que, entre otras funciones, establece las exigencias mínimas de capital de las instituciones de crédito europeas. En este contexto, Bankinter recibió el requerimiento más bajo de capital de las entidades españolas y uno de los más bajos de las entidades europeas sometidas a la supervisión directa del MUS. 

Por otra parte, el Banco de España publicó la Circular 4/2016, que refuerza los criterios relativos a metodologías, procedimientos y gestión del riesgo de crédito, y enumera unos exigentes requerimientos para la aplicación de modelos internos en la estimación individual y colectiva de provisiones. Bankinter fue la primera entidad en comunicar al supervisor la aplicación efectiva de modelos internos para la estimación de provisiones de su cartera crediticia.