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Gestión del Riesgo

Activos sanos y crecimiento moderado

Bankinter reforzó en 2017 la alta calidad de sus activos, que constituye su principal seña de identidad en materia de riesgos, y mantuvo su tendencia de crecimiento moderado del crédito en un entorno económico favorable. 

La gestión de riesgos es uno de los ejes centrales de la estrategia competitiva de Bankinter. La entidad cuenta con un modelo de gestión de riesgos de probada eficacia, alineado con los estándares regulatorios y las mejores prácticas internacionales, y proporcionado a la escala y complejidad de sus actividades. 

La responsabilidad última de la gestión de riesgos reside en el Consejo de Administración, que anualmente aprueba la estrategia de riesgos y en particular define el Marco de Apetito al Riesgo, en el cual se establecen: 

  • La tipología y niveles de los distintos riesgos que el Grupo considera razonable asumir en el desarrollo de su estrategia de negocio. 
  • Un conjunto de métricas e indicadores clave para el seguimiento y gestión de los riesgos. Cubren dimensiones de niveles y coste del riesgo, rentabilidad, liquidez y capital, entre otras variables. Para cada métrica se establece una tolerancia y un límite, que en caso de alcanzarse activan medidas correctoras. 

La estrategia de riesgos se desdobla en dos planos: 

  • Declaración de apetito al riesgo. Bankinter desarrolla su actividad con un perfil de riesgo prudente, persiguiendo un balance equilibrado y una cuenta de resultados recurrentes y saneados, para maximizar el valor de la entidad a largo plazo.
  • Principios de gestión del riesgo. El apetito y tolerancia a los riesgos que el Grupo asume se ajustan, entre otros, a los siguientes principios: 
  • Estrategias, políticas, organización y sistemas de gestión prudentes y adecuados al tamaño, ámbito y complejidad de las actividades de la entidad, basándose en una práctica bancaria de calidad. 
  • Respeto y adecuación de la actuación de la entidad a las exigencias, límites y restricciones regulatorias establecidas, velando en todo momento por el adecuado cumplimiento de la normativa vigente. 
  • Mantenimiento de una baja o moderada exposición relativa al riesgo crediticio, con un índice de morosidad en el rango más bajo del sistema financiero español. 
  • Adecuación de la cobertura de activos problemáticos. 
  • Adecuada remuneración del capital invertido asegurando una rentabilidad mínima sobre la tasa libre de riesgo a lo largo del ciclo. 
  • Mantenimiento de un nivel bajo de riesgo de mercado, de manera que, en escenarios de estrés, las pérdidas generadas tengan un impacto reducido sobre la cuenta de resultados de la entidad. 
  • Crecimiento en los segmentos estratégicos prioritarios de medianas y grandes empresas. 
  • Equilibrio de la cartera de inversión crediticia de personas físicas y personas jurídicas.
  • Crecimiento equilibrado de los recursos de financiación minoristas. 
  • Diversificación de las fuentes de financiación mayorista, tanto desde el punto de vista de instrumentos como de mercados y mantenimiento de un perfil de vencimientos equilibrado. 
  • Optimización del coste de la financiación minorista manteniendo una relación equilibrada con el rendimiento del crédito y la situación de tipos en el mercado.
  • Empleo de un principio de diversificación de los riesgos con el propósito de evitar niveles de concentración excesivos que puedan traducirse en dificultades para la entidad. 
  • Limitación de la actividad en sectores sensibles que puedan suponer un riesgo para la sostenibilidad de la entidad, tales como los relacionados con la promoción o la construcción, o un impacto negativo en su reputación y/o honorabilidad. 
  • Moderado apetito al riesgo de tipo de interés.
  • Mantenimiento de una posición estructural en divisa muy reducida. 
  • Control reforzado del posicionamiento reputacional de la entidad (Buen Gobierno Corporativo, riesgos sistémicos, etc.).
  • Voluntad de completar el nivel de servicio que Bankinter presta a sus clientes tanto de Banca Privada como Banca de Empresas, ofreciendo servicios de Banca de Inversión de riesgo limitado. 
  • Optimización del Ratio de Eficiencia. 
  • Maximización de la generación de valor para los accionistas a lo largo de los ciclos a través tanto de los dividendos como de la revalorización de la acción, todo ello sobre una fuerte base de capital y liquidez.
  • Mantenimiento de un Common Equity Tier 1 (CET1) dentro de la banda de fluctuación fijada por la entidad, superior a los mínimos regulatorios. Bankinter cuenta además con un modelo de gobierno corporativo alineado con los más exigentes estándares supervisores. Para estimular y reafirmar su sólida cultura de riesgos, dispone de un equipo de personas altamente cualificado y un soporte de sistemas de información avanzados.

Regulación y supervisión

El ejercicio fue muy intenso en materia de regulación y supervisión, y requirió un fuerte compromiso de recursos, ya que entraron en vigor nuevas normativas, se preparó la entrada en vigor de otras y se realizaron relevantes ejercicios transversales de supervisión. Entre los proyectos desarrollados cabe destacar los siguientes: 

Adaptación al nuevo estándar contable IFRS 9. Fue el proyecto de mayor alcance y el que exigió mayor esfuerzo en 2017. Representó la actualización de todos los modelos de provisiones, el desarrollo de nuevos modelos y procedimientos para la determinación del incremento significativo de riesgo y la proyección de pérdidas esperadas a horizonte de vida de las operaciones bajo diferentes escenarios macroeconómicos. Ello se tradujo además en la construcción de nuevos sistemas informáticos para la clasificación de las exposiciones, cálculo de las coberturas y su contabilización. La adaptación está plenamente operativa desde el 1 de enero de 2018.

Revisión de los modelos internos. Durante el ejercicio  se realizó una valoración del modelo de gobierno y gestión de los modelos internos de Bankinter, en el marco del proyecto TRIM (Targeted Review of Internal Models) del Banco Central Europeo (BCE), que tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de la regulación y armonizar su interpretación y las prácticas supervisoras en materia de modelos. La revisión se saldó con resultados satisfactorios y permitió identificar y emprender líneas de mejora, en buena medida vinculadas a la interpretación unificada de la regulación. 

Cumplimiento de la normativa de agregación de datos. Bankinter dedicó un importante esfuerzo a la adaptación de su infraestructura informacional para cumplir con los principios de agregación de datos de riesgo (RDA, por sus siglas en inglés), de obligado cumplimiento al cierre de 2018. RDA es el estándar aprobado por el Comité de Basilea para mejorar la capacidad de las entidades en el tratamiento y comunicación de los riesgos, con el objetivo final de mejorar las decisiones y la gestión de los mismos. 

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