Búsqueda rápida
EN

Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito es la posibilidad de sufrir pérdidas derivadas del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los deudores. Su evolución está condicionada por el entorno económico y financiero. 

El ejercicio 2017 se caracterizó por un crecimiento económico significativo en España, si bien prosigue el proceso de desapalancamiento financiero y el crédito total del sistema a hogares y sociedades no financieras todavía mostraba un estancamiento respecto del año anterior, según datos del Boletín Estadístico del Banco de España. En este contexto Bankinter continuó un año más con su tendencia de crecimiento moderado. El crédito a la clientela creció un 3,8% y el riesgo computable (que incluye los riesgos de firma), un 2,7%.

Morosidad 

La morosidad cerró el ejercicio con un índice del 3,45%, es decir, 56 puntos básicos menos que el año anterior, lo cual supone una reducción del 14%. El índice de morosidad en España al cierre del ejercicio (3,06%) es un 38% de la media del sector (8,08% según datos del Banco de España de noviembre de 2017). Al cierre de diciembre de 2017 la cartera de activos adjudicados era de 412 millones de euros, un 0,7% del riesgo crediticio total, habiéndose reducido un 21% en el ejercicio.

Evolución del Índice de morosidad (%) - España
Evolucion del saldo dudoso y del índice de morosidad – España
Evolución de la cartera crediticia

Distribución de la cartera 

El banco ha venido equilibrando a lo largo de los años la distribución de su cartera crediticia entre personas físicas y jurídicas. El riesgo computable con personas físicas representaba el 50,1% del total, y el riesgo con personas jurídicas, el 49,9%. A continuación se describen los rasgos más importantes por segmentos:

Personas físicas. En 2017 continuó mejorando el mercado de la vivienda y la situación financiera de los hogares gracias al buen cuadro macroeconómico y en particular a la evolución del empleo. En este contexto, el crédito a personas físicas creció un 1,0%, como consecuencia sobre todo del creciente dinamismo del crédito al consumo. La cartera de personas físicas al cierre del ejercicio se situaba en 25.570 millones de euros, con un índice de morosidad del 2,7%. 

La cartera hipotecaria vivienda de personas físicas muestra un Loan To Value del 61% a cierre de 2017 y un 87% tiene como garantía la primera vivienda de los titulares. El índice de morosidad de esta cartera era del 2,5% al cierre del ejercicio. El esfuerzo medio (medido como la parte de la renta que el cliente destina al pago de la cuota del préstamo hipotecario) se mantiene en niveles muy bajos (22%).

Banca Corporativa. El riesgo computable en el segmento de Banca Corporativa creció un 3,1%, hasta alcanzar los 14.588 millones de euros, con un índice de morosidad del 1,2%. Bankinter presta una gran atención a este segmento de negocio, cuya actividad está más internacionalizada y menos expuesta al ciclo económico nacional, y mantiene una sólida posición competitiva basada en la especialización, el conocimiento del cliente, la agilidad y la calidad de servicio.

Pequeñas y Medianas Empresas. El segmento de pequeñas y medianas empresas registró un crecimiento del 2,4% y la cartera se elevó hasta los 11.127 millones de euros, con un índice de morosidad del 6,1%. La entidad aplica a la gestión de este segmento modelos automatizados de decisión, junto con equipos de analistas de riesgos de amplia experiencia.

Crédito al consumo. Esta actividad, canalizada a través de Bankinter Consumer Finance, mostró un excelente comportamiento en el ejercicio, con un crecimiento del 38%, hasta alcanzar los 1.430 millones de euros, un 2,4% del riesgo crediticio. El margen ajustado al riesgo y los índices y costes de morosidad están controlados y son acordes con lo que es característico en este tipo de negocio.

El banco ha venido equilibrando a lo largo de los años la distribución de su cartera crediticia entre personas físicas y jurídicas.

Promotores. Bankinter mantiene un apetito al riesgo muy limitado en este segmento, lo cual le permite ser muy selectivo en las operaciones, centradas en proyectos de primera clase, en zonas consolidadas, desarrollados por empresas promotoras sólidas y con una amplia trayectoria. El saldo en crédito promotor fue de 1.310 millones de euros y supone un 2,2% del riesgo crediticio, muy por debajo de la exposición media del sistema bancario español. 

Portugal. La cartera crediticia de Portugal aporta al balance un riesgo de 5.274 millones de euros al cierre del ejercicio, con un índice de morosidad del 7,4%, y con los activos dudosos provisionados al 79,7%. En el desarrollo del negocio en Portugal se están aplicando los altos estándares crediticios habituales en la entidad.

Modelos de cuantificación del riesgo 

Bankinter utiliza modelos de calificación interna como herramienta de apoyo a las decisiones de riesgo de crédito desde los años 90. Estos modelos permiten evaluar la calidad crediticia o solvencia de las operaciones y clientes y proporcionan medidas cuantitativas del riesgo de crédito. Sus principales usos son el apoyo en la sanción, la fijación de precios, la cuantificación de las coberturas de deterioro o provisiones, el seguimiento de las carteras y el apoyo en la recuperación, facilitando la gestión activa del perfil de riesgo de las carteras. 

Los modelos de calificación interna o rating proporcionan clases homogéneas de solvencia o niveles internos de rating que agrupan clientes/operaciones con equiparable riesgo crediticio. Asimismo, estos modelos se calibran para evaluar las pérdidas esperadas e inesperadas (capital) previsibles. Estas métricas son básicas en la gestión y el seguimiento del riesgo crediticio en Bankinter. 

Los modelos de calificación interna o rating proporcionan clases homogéneas de solvencia o niveles internos de rating que agrupan clientes/operaciones con equiparable riesgo crediticio.

Bankinter dispone de modelos de calificación tanto en los segmentos minoristas (hipotecas, consumo, pymes…) como en los mayoristas de Banca Corporativa. Se trata de modelos estadísticos desarrollados con información de cliente, de operación y macroeconómica, combinados en la parte mayorista con el análisis experto. Los modelos se actualizan y monitorizan periódicamente para asegurar su poder de discriminación, estabilidad y precisión bajo un estricto esquema de gobierno. El Comité de Modelos y el Comité Ejecutivo de Riesgos son los responsables de la aprobación de los modelos en Bankinter. Asimismo la Comisión de Riesgos recibe información periódica del estado y seguimiento de los mismos.

Distribución de la Exposure at default según categorías internas

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Politica de cookies. Aceptar